Prometemos transparência total quando começamos a documentar o bot em público — e transparência total inclui publicar números pequenos, resultados mistos e uma corretora onde o bot está, por enquanto, no vermelho. Este é o relatório do forward-test em conta DEMO do nosso bot em Python, rodando em três corretoras (IQ Option, Quotex e Deriv) com a configuração final aplicada por volta de 02-07/07. Sem print de lucro, sem cherry-picking: os dados como estão.
Metodologia (leia antes dos números)
A estratégia veio de um estudo com 45 dias de velas M1 reais da Deriv (API oficial), com divisão treino/teste e uma janela fresca out-of-sample que a calibração nunca viu. Referência: com payout de 87%, o break-even é 53,5% de acerto. E o mantra de sempre: win-rate não é lucro — payout, horário e execução decidem o resultado financeiro. Tudo em conta DEMO.
Como medimos: trades executados vs. modo sombra
O bot registra duas coisas diferentes, e confundi-las é a receita clássica para se enganar:
(a) Trades executados — ordens reais enviadas à corretora, com filtros de horário, payout mínimo e gestão de risco. É o que importa no fim, mas gera poucas amostras por dia.
(b) Modo sombra — a cada vela, o bot verifica se o sinal da estratégia teria acertado, mesmo quando não opera (fora de horário, payout baixo, meta batida). O n cresce muito mais rápido e mede a qualidade do sinal naquele feed específico, sem o ruído da execução.
(a) Trades executados — os números crus
| Corretora | W / L | Acerto | n |
|---|---|---|---|
| IQ Option | 22 / 13 | 63% | 35 |
| Quotex | 18 / 19 | 49% | 37 |
| Deriv | — | — | 2 |
Contexto obrigatório antes de tirar conclusão: os 37 trades da Quotex incluem operações anteriores à configuração final e o dia atípico da guerra em 15/06 — um regime de mercado que nenhuma estratégia de reversão gosta. Recortando só julho (já com a config final), a Quotex fica em 8W/7L = 53%. A Deriv tem apenas 2 trades porque o bot acabou de ser portado para lá — n=2 não é dado, é anedota. E os 63% da IQ Option com n=35? Também é cedo. Com amostras desse tamanho, a sorte ainda grita mais alto que a estatística.
(b) Modo sombra — o sinal em cada feed
| Corretora (feed) | Acerto do sinal | n |
|---|---|---|
| Deriv | 59,0% | 383 |
| IQ Option | 56,5% | 414 |
| Quotex | 53,1% | 224 |
A leitura honesta, em três pontos:
1. A sombra bate com o estudo. O backtest projetava 57-60% de acerto (veja as regras completas das duas estratégias). Deriv (59,0%) e IQ (56,5%) estão nessa faixa ou perto dela, com n na casa das centenas. Isso ainda não é prova — mas é o comportamento que esperaríamos ver se o edge fosse real.
2. O n de trades executados é pequeno demais para qualquer conclusão. 35 trades a 63% e 37 a 49% são compatíveis com a mesma estratégia rodando em condições diferentes — ou com variância pura.
3. O feed da Quotex é mais “difícil” que o da Deriv. Mesma estratégia, mesmo período, menos acerto (53,1% vs. 59,0%). A explicação menos empolgante e mais provável: cada corretora tem feed de preços próprio. Uma estratégia calibrada em velas da Deriv não é automaticamente transferível para o feed da Quotex — e os dados estão mostrando exatamente isso.
Descoberta operacional: a Quotex fecha o forex à noite
Rodando o bot todos os dias, descobrimos na prática: a Quotex fecha os pares de forex reais por volta das 18h BRT. Ou seja, a janela da noite (18h-23h59) — que foi justamente a melhor no nosso estudo — não é jogável na Quotex. Lá, só vale a janela da manhã. Por isso o turno da noite ficou com Deriv e IQ Option. É o tipo de detalhe que nenhum backtest revela e que muda a arquitetura da operação.
Gestão de risco: o que os 25 combos ensinaram
Antes do forward-test, simulamos uma grade de 25 combinações de meta e stop diários. Duas conclusões pagaram o esforço:
Stop curto demais corta a recuperação. Dias que terminariam positivos morrem no stop cedo. Sem stop nenhum é pior ainda: a cauda de perda fica ilimitada — rejeitado sem cerimônia. O equilíbrio que adotamos:
Meta diária: 3× o stake — bateu, parou
Stop diário: 5× o stake — bateu, parou
Stake: fixo, SEM martingale
Teto de nível: 10 (trava dura de exposição)
Sobre martingale: não usamos, não vamos usar, e desconfie de qualquer bot que use. Dobrar a aposta depois de perder não cria edge — só transfere o risco para uma catástrofe futura maior. Se a estratégia não sobrevive com stake fixo, ela não sobrevive; o martingale apenas esconde isso por um tempo.
O que este relatório NÃO diz
Vale soletrar, porque a internet vai ler o que quiser: isto não é prova de que o bot é lucrativo. É conta demo — sem slippage emocional, sem risco real, e execução em demo pode diferir da real. O n de trades é pequeno. Os 63% da IQ podem regredir; os 49% da Quotex podem melhorar. O que temos é um sinal consistente com o estudo nas duas corretoras com mais dados de sombra, e um alerta claro de que o feed da Quotex exige recalibração própria. Seguimos coletando e publicaremos a próxima leitura — inclusive se os números piorarem.
Quer acompanhar ou replicar o teste? A Deriv é a única das três com API oficial — e foi o melhor feed para a nossa estratégia até agora.
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Dan Machado
Desenvolvedor do projeto IA Trader Pro. Constrói e documenta em público um bot de opções binárias em Python, testado em conta demo em três corretoras (Deriv, IQ Option e Quotex) — publicando os números que funcionam e, principalmente, os que não funcionam.
Aviso: opções binárias são produtos de altíssimo risco e a maioria dos traders de varejo perde dinheiro. Todos os resultados deste artigo são de conta DEMO, com amostra pequena — demo não é igual a conta real e nada aqui é promessa de lucro. Conteúdo estritamente educacional; não é recomendação de investimento. Nunca opere com dinheiro que você não pode perder.